Causalité de Granger avec rupture structurelle
La causalité de Granger avec rupture structurelle étend le cadre classique de la causalité de Granger pour tenir compte des changements de régime et de l'instabilité des paramètres dans les séries temporelles. En détectant les points de rupture et en testant la causalité au sein d'échantillons partiels ou via des fenêtres glissantes/récursives, elle révèle si une relation prédictive entre les variables s'active, se désactive ou change de direction au fil du temps.
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Sources
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Balcilar, M., Ozdemir, Z. A., & Arslanturk, Y. (2010). Economic growth and energy consumption causal nexus viewed through a bootstrap rolling window. Energy Economics, 32(6), 1398-1410. DOI: 10.1016/j.eneco.2010.05.015 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Granger Causality Testing with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/structural-break-granger-causality
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- Test de causalité de GrangerÉconométrie↔ compare
- Test de Causalité de Granger de Toda-YamamotoÉconométrie↔ compare
- Autoregressive Vectoriel (VAR)Économétrie↔ compare
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