Test de Causalité de Granger Non Linéaire de Hiemstra-Jones

Le test de Hiemstra-Jones, introduit en 1994, est une procédure non paramétrique pour détecter des relations causales non linéaires entre deux séries temporelles après avoir éliminé leurs interdépendances linéaires. Développé dans le contexte de la dynamique des prix des actions et des volumes de transactions, il étend le cadre standard de causalité de Granger linéaire en utilisant des statistiques d'intégrale de corrélation pour détecter la prédictibilité découlant de mécanismes non linéaires que les modèles VAR linéaires ne peuvent pas capturer.