Erreurs standard de Driscoll-Kraay
Les erreurs standard de Driscoll-Kraay fournissent un estimateur de covariance non paramétrique, cohérent en présence d'hétéroscédasticité et d'autocorrélation (HAC) pour les ensembles de données de panel équilibrés et déséquilibrés. Introduite par Driscoll et Kraay en 1998, cette méthode corrige l'inférence lorsque les résidus présentent une dépendance transversale, une autocorrélation sérielle et une hétéroscédasticité simultanément — des problèmes courants dans les panels macroéconomiques et de finance internationale où les unités telles que les pays ou les industries partagent des chocs communs.
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Sources
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. Review of Economics and Statistics, 80(4), 549–560. DOI: 10.1162/003465398557825 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). Driscoll-Kraay Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/driscoll-kraay-se
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- Newey-West HACÉconométrie↔ compare
- Pesaran CD TestÉconométrie↔ compare
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