Test de Hausman sur données de panel
Le test de spécification de Hausman pour données de panel détermine si les effets spécifiques individuels sont corrélés avec les régresseurs — une corrélation qui rendrait l'estimateur à effets aléatoires incohérent. Un résultat statistiquement significatif favorise le modèle à effets fixes ; un résultat non significatif soutient le modèle à effets aléatoires, plus efficace.
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Sources
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Hausman Specification Test for Panel Data. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/panel-hausman-test
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- Analyse de données de panelÉconométrie↔ comparer
- Modèle à effets fixes sur données de panelÉconométrie↔ comparer
- Moindres carrés ordinaires sur données de panel (Pooled OLS)Économétrie↔ comparer
- Modèle à effets aléatoires sur données de panelÉconométrie↔ comparer
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