Modèle autorégressif (AR)
Un modèle autorégressif d'ordre p — AR(p) — exprime la valeur actuelle d'une série chronologique comme une fonction linéaire de ses p valeurs passées les plus récentes, plus une erreur de bruit blanc. C'est le bloc de construction de la famille de modèles de séries chronologiques de Box-Jenkins et il est largement utilisé pour la prévision de séries économiques et financières stationnaires.
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Sources
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0816211043
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/autoregressive-model
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- Modèle ARIMA (Modèle Autorégressif Intégré à Moyenne Mobile)Économétrie↔ compare
- Modèle ARMA (Autoregressive Moving Average)Économétrie↔ compare
- Test de racine unitaire Augmented Dickey-Fuller (ADF)Économétrie↔ compare
- Test de causalité de GrangerÉconométrie↔ compare
- Modèle Moyenne Mobile (MM)Économétrie↔ compare
- Autoregressive Vectoriel (VAR)Économétrie↔ compare
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