DF-GLS pour données de panel
Le test DF-GLS pour données de panel étend le test de racine unitaire GLS de Elliott, Rothenberg et Stock (1996) aux données de panel, en combinant les informations transversales et temporelles pour tester si les variables contiennent des racines unitaires. Introduit par Hadri et ses collègues (2005), il est plus puissant que les tests de racine unitaire standards sur panel (IPS, LLC) en raison de son approche de détendance par GLS. Ce test est essentiel pour établir la stationnarité avant d'ajuster des modèles de cointégration ou de panel dynamique.
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Sources
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometric Reviews, 13(4), 469-497. DOI: 10.2307/2171846 ↗
- Hadri, K., & Larsson, R. (2005). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 24(4), 403-456. link ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dickey-Fuller GLS Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/panel-df-gls
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- ARDL Cross-SectionnelÉconométrie↔ comparer
- Test de cointégration de MakiÉconométrie↔ comparer
- Test KSS sur données de panelÉconométrie↔ comparer
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