Regression modelEconometrics / time series

Test de spécification non linéaire de Hausman

Le test de Hausman non linéaire étend le test de spécification d'endogénéité de Hausman (1978) aux modèles non linéaires tels que les régressions probit, logit, Tobit et de données de comptage. Il teste si les régresseurs suspectés sont endogènes — c'est-à-dire corrélés avec le terme d'erreur — dans un modèle où le résultat ou la relation est intrinsèquement non linéaire, garantissant que les estimations corrigées par variables instrumentales (VI) sont nécessaires.

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Sources

  1. Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827
  2. Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586

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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/nonlinear-hausman-test

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ScholarGateNonlinear Hausman test (Nonlinear Hausman Specification Test). Consulté le 2026-06-15 sur https://scholargate.app/fr/econometrics/nonlinear-hausman-test · Jeu de données : https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026