Test de spécification non linéaire de Hausman
Le test de Hausman non linéaire étend le test de spécification d'endogénéité de Hausman (1978) aux modèles non linéaires tels que les régressions probit, logit, Tobit et de données de comptage. Il teste si les régresseurs suspectés sont endogènes — c'est-à-dire corrélés avec le terme d'erreur — dans un modèle où le résultat ou la relation est intrinsèquement non linéaire, garantissant que les estimations corrigées par variables instrumentales (VI) sont nécessaires.
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Sources
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/nonlinear-hausman-test
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