Cross-Quantilogram
Le cross-quantilogram étend le concept de cross-corrélogramme à des paires de quantiles de deux séries temporelles, mesurant la dépendance à différents niveaux de quantiles. Introduit par Linton et Whang (2012), il capture comment les chocs à des niveaux de quantiles spécifiques dans une série se rapportent aux mouvements dans une autre, permettant une analyse de dépendance asymétrique. Cette approche est particulièrement précieuse lorsque les corrélations de risque à la baisse et à la hausse diffèrent matériellement.
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Sources
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Quantilogram Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/cross-quantilogram
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