Test de racine unitaire de Fourier Zivot-Andrews
Le test de Fourier Zivot-Andrews étend le test classique de racine unitaire de Zivot-Andrews (1992) en remplaçant les variables indicatrices de rupture structurelle nettes et uniques par une approximation de Fourier basse fréquence, permettant au test de prendre en compte des ruptures lisses, graduelles et multiples inconnues dans le niveau ou la tendance d'une série.
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Sources
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/fourier-zivot-andrews-test
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