Vector Autoregressif Structurel (SVAR)
Le Vector Autoregressif Structurel (SVAR) est un modèle multivarié de séries temporelles, développé par Christopher Sims (1980), qui étend le VAR de forme réduite en imposant des restrictions d'identification économiquement motivées sur les relations contemporaines entre les variables. Le SVAR permet aux chercheurs d'isoler des chocs structurels orthogonaux et de suivre leurs effets dynamiques causaux par le biais de fonctions de réponse impulsionnelle et de décompositions de la variance de l'erreur de prévision, ce qui en fait une pierre angulaire de la macroéconomie empirique moderne.
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Sources
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). Structural Vector Autoregression (SVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/svar
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- Fonction de Réponse Impulsionnelle (FRI)Économétrie↔ compare
- Modèle de Vector Autoregression (VAR)Économétrie↔ compare
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