Modèle Bayésien de Correction d'Erreur Vectoriel (Bayesian VECM)

Le Bayesian VECM combine le modèle classique de correction d'erreur vectoriel — qui capture à la fois la dynamique à court terme et les relations de cointégration à long terme entre des séries temporelles multivariées non stationnaires — avec des distributions a priori bayésiennes sur le rang de cointégration et les matrices de coefficients. Cela permet une quantification principielle de l'incertitude, l'incorporation de la théorie économique sous forme d'a priori, et une inférence cohérente même dans de petits échantillons.