Test de White pour l'hétéroscédasticité

Le test de White, introduit par Halbert White en 1980, est un test général d'hétéroscédasticité qui ne fait aucune hypothèse sur sa forme fonctionnelle. Il régresse les résidus OLS au carré sur les régresseurs, leurs carrés et leurs produits croisés, de sorte qu'il peut détecter une hétéroscédasticité liée à l'un de ces termes. Le même article de 1980 a introduit les erreurs standard ('White') cohérentes avec l'hétéroscédasticité qui constituent le remède standard lorsque le test rejette.