Test de rupture structurelle de Zivot-Andrews
Le test de Zivot-Andrews (ZA) est un test de racine unitaire qui identifie de manière endogène la localisation la plus probable d'une rupture structurelle unique dans une série chronologique. Contrairement au test ADF standard, il ne nécessite pas que le chercheur spécifie à l'avance quand la rupture s'est produite, ce qui le rend robuste aux changements de régime dictés par les données, tels que les changements de politique, les crises financières ou les événements économiques majeurs.
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Sources
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Zivot-Andrews Unit Root Test with Endogenous Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/zivot-andrews-structural-break-test
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- Test de racine unitaire Augmented Dickey-Fuller (ADF)Économétrie↔ compare
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