Modèle MA à paramètres variant dans le temps
Le modèle MA (moyenne mobile) à paramètres variant dans le temps (TVP-MA) étend le modèle MA standard en permettant aux coefficients de moyenne mobile de changer au fil du temps. Représenté comme un système d'espace d'états, il est estimé via le filtre et le lisseur de Kalman, ce qui le rend bien adapté aux séries où la dynamique de transmission des chocs évolue au cours de l'échantillon.
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Sources
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
- Durbin, J., & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. ISBN: 9780199641178
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/time-varying-parameter-ma-model
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- Filtre de KalmanBayésien↔ comparer
- Modèle Moyenne Mobile (MM)Économétrie↔ comparer
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- Modèle ARIMA à Paramètres Variables dans le Temps (TVP-ARIMA)Économétrie↔ comparer
- Modèle ARMA à paramètres variant dans le temps (TVP-ARMA)Économétrie↔ comparer
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