Panneau seuil VAR
Le panneau seuil VAR étend le cadre standard d'autorégression vectorielle pour tenir compte du comportement de commutation de régime où les relations changent lorsqu'une variable seuil franchit un niveau critique. Introduit par Hansen (1996) et appliqué aux panneaux par Caner et Hansen (2001), il permet des relations dynamiques différentes selon les régimes (par exemple, expansions par rapport aux récessions) tout en exploitant la dimension transversale des données de panel. Ce cadre non linéaire capture les effets de politique dépendants de l'état et les mécanismes économiques.
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Sources
- Hansen, B. E. (1996). Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis. Econometric Theory, 12(3), 386-414. DOI: 10.2307/2171789 ↗
- Caner, M., & Hansen, B. E. (2001). Threshold autoregression with a unit root. Econometric Theory, 17(4), 1-36. DOI: 10.1111/1468-0262.00257 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/threshold-panel-var
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- VAR GlobalÉconométrie↔ compare
- Régression à Transition Douce sur Données de PanelÉconométrie↔ compare
- VAR à facteurs augmentés à paramètres variant dans le tempsÉconométrie↔ compare
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