Test Q de Ljung-Box pour l'autocorrélation
Le test Q de Ljung-Box est un test portemanteau diagnostique proposé par Ljung et Box (1978) pour évaluer si un groupe d'autocorrélations dans une séquence de résidus de séries temporelles est conjointement nul. Il est largement utilisé pour évaluer l'adéquation des modèles de séries temporelles ajustés — en particulier les modèles ARIMA — en testant si les résidus restants présentent un schéma systématique. Le test est applicable en économétrie, en finance et dans tout domaine qui repose sur la modélisation de données temporelles.
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Sources
- Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, 65(2), 297–303. DOI: 10.1093/biomet/65.2.297 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). Ljung-Box Q Test for Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/ljung-box-test
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- Modèle ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Économétrie↔ compare
- Test de Breusch-Godfrey pour la Corrélation SérielleÉconométrie↔ compare
- Test de Durbin-Watson pour l'autocorrélationÉconométrie↔ compare
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