Test de racine unitaire PP non linéaire
Le test de racine unitaire Phillips-Perron non linéaire étend le test PP classique en permettant à l'ajustement vers l'équilibre de suivre un chemin non linéaire — tel qu'un mécanisme de transition douce ou de seuil — plutôt qu'en supposant une vitesse d'ajustement linéaire constante. Cela le rend plus puissant lorsque le processus générateur de données réel implique une dynamique de retour à la moyenne dépendante du régime ou asymétrique.
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Sources
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/nonlinear-pp-unit-root-test
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