Modèle de régression autorégressive à retards échelonnés non linéaires en panel (Panel NARDL)
Le Panel NARDL étend le cadre NARDL de séries chronologiques de Shin, Yu et Greenwood-Nimmo (2014) à un cadre de données de panel, permettant aux chercheurs de détecter simultanément des relations asymétriques à long terme et à court terme entre les variables à travers plusieurs coupes transversales. En décomposant le régresseur en sommes partielles positives et négatives, le modèle teste si les augmentations et les diminutions d'une variable explicative ont des effets différents sur le résultat.
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Sources
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/panel-nardl
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- Tests de cointégration de panel (Pedroni, Kao, Westerlund)Économétrie↔ compare
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