Analyse de données de panel
Les modèles de données de panel analysent des données qui suivent plusieurs unités – pays, entreprises, individus – sur une période donnée, permettant aux chercheurs de contrôler l'hétérogénéité inobservée au niveau des unités qui, autrement, biaiserait les estimations transversales ou chronologiques. Les deux spécifications principales sont les effets fixes et les effets aléatoires, sélectionnées via le test de Hausman.
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Sources
- Baltagi, B. H. (2021). Econometric Analysis of Panel Data (6th ed.). Springer. ISBN: 978-3030539528
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Analysis (Longitudinal Data Analysis). ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/panel-data-analysis
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- Estimateur GMM d'Arellano-BondÉconométrie↔ compare
- Modèle dynamique de données de panelÉconométrie↔ compare
- Modèle à effets fixesÉconométrie↔ compare
- Test de Hausman sur données de panelÉconométrie↔ compare
- Moindres carrés ordinaires sur données de panel (Pooled OLS)Économétrie↔ compare
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