Modèle VAR à Paramètres Variants dans le Temps (TVP-VAR)
Le modèle VAR à paramètres variants dans le temps (TVP-VAR) étend le modèle vectoriel autorégressif standard en permettant aux coefficients et aux covariances d'erreur d'évoluer progressivement dans le temps. Estimé par des méthodes bayésiennes et simulation MCMC, il capture comment les relations dynamiques entre variables macroéconomiques ou financières changent à travers différents régimes économiques sans nécessiter de points de rupture pré-spécifiés.
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Sources
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821-852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
- Cogley, T., & Nason, J. M. (1995). Effects of the Hodrick-Prescott filter on trend and difference stationary time series: Implications for business cycle research. Journal of Economic Dynamics and Control, 19(1-2), 253-278. DOI: 10.1016/0165-1889(93)00781-X ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/time-varying-parameter-var-model
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