Ensemble de Confiance des Modèles (ECM)
L'Ensemble de Confiance des Modèles (ECM) est une procédure séquentielle de test d'hypothèses introduite par Hansen, Lunde et Nason (2011) qui identifie la plus petite collection de modèles de prévision ou prédictifs statistiquement indiscernables du modèle le plus performant à un niveau de confiance donné. Au lieu de sélectionner un seul gagnant, l'ECM renvoie un ensemble de modèles supérieurs, ce qui le rend particulièrement précieux dans les comparaisons de prévisions économétriques où le véritable meilleur modèle est inconnu.
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Sources
- Hansen, P. R., Lunde, A., & Nason, J. M. (2011). The model confidence set. Econometrica, 79(2), 453–497. DOI: 10.2139/ssrn.522382 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). Model Confidence Set (MCS). ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/model-confidence-set
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- Test de Diebold-Mariano d'égalité de précision prédictiveÉconométrie↔ compare
- Test de Giacomini-White de la capacité prédictive conditionnelleÉconométrie↔ compare
- Régression par étapesStatistique↔ compare
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