Modèle à effets aléatoires sur données de panel
Le modèle à effets aléatoires (RE) sur données de panel traite les effets spécifiques à chaque individu comme des tirages aléatoires issus d'une distribution de population plutôt que comme des constantes fixes, permettant une estimation efficace par les moindres carrés généralisés et autorisant l'inférence sur les régresseurs invariants dans le temps qui sont éliminés dans l'estimation par effets fixes.
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Sources
- Balestra, P., & Nerlove, M. (1966). Pooling cross section and time series data in the estimation of a dynamic model: The demand for natural gas. Econometrica, 34(3), 585–612. DOI: 10.2307/1909771 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Random Effects Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/panel-random-effects-model
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- Modèle à effets fixesÉconométrie↔ compare
- Analyse de données de panelÉconométrie↔ compare
- Moindres Carrés Généralisés sur Panneaux (MCG Panneau)Économétrie↔ compare
- Test de Hausman sur données de panelÉconométrie↔ compare
- Moindres carrés ordinaires sur données de panel (Pooled OLS)Économétrie↔ compare
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