Modèle ARIMA de Fourier
Le modèle ARIMA de Fourier augmente une spécification ARIMA standard avec des termes trigonométriques sinus et cosinus, lui permettant de capturer des changements structurels lisses et graduels ainsi qu'une saisonnalité non linéaire flexible sans spécifier à l'avance le moment exact ou le nombre de ruptures. Il est largement utilisé en macroéconomie appliquée et en finance pour les séries présentant une dynamique d'évolution lente.
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Sources
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-202. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/fourier-arima-model
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- Modèle ARIMA (Modèle Autorégressif Intégré à Moyenne Mobile)Économétrie↔ comparer
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