Modèle de données de panel dynamique à rupture structurelle
Le modèle de données de panel dynamique à rupture structurelle étend le cadre standard des panels dynamiques en permettant aux coefficients de régression ou au paramètre autorégressif de changer à une ou plusieurs dates de rupture inconnues. Il combine l'estimation de panel dynamique basée sur la méthode des moments généralisée (GMM) avec des tests formels de changement structurel, permettant aux chercheurs d'étudier comment les relations économiques évoluent à travers des régimes distincts tout en contrôlant l'hétérogénéité individuelle inobservée et l'endogénéité de la variable dépendante retardée.
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Sources
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/structural-break-dynamic-panel-data-model
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- Modèle dynamique de données de panelÉconométrie↔ comparer
- Estimateur GMM systémique (Estimateur de Blundell-Bond)Économétrie↔ comparer
- Modèle à Correction d'Erreur Vectoriel sur Données de Panel (Panel VECM)Économétrie↔ comparer
- Analyse des données de panel avec ruptures structurellesÉconométrie↔ comparer
- Test de rupture structurelle de Zivot-AndrewsÉconométrie↔ comparer
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