Test de causalité de Granger
Le test de causalité de Granger est un test d'hypothèse statistique qui détermine si les valeurs passées d'une série chronologique aident à prédire les valeurs futures d'une autre, au-delà de ce que le passé de cette série explique déjà. Introduit par Clive Granger en 1969, il constitue l'approche standard pour évaluer la causalité prédictive dans l'analyse des séries chronologiques basée sur les VAR.
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Sources
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424–438. DOI: 10.2307/1912791 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/granger-causality-test
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