GMM de système (Arellano-Bover / Blundell-Bond)
Le GMM de système est un estimateur par la méthode des moments généralisée pour les modèles de panel dynamiques qui contiennent une variable dépendante retardée. Introduit par Blundell et Bond (1998), s'appuyant sur les travaux d'Arellano et Bover, il augmente l'équation différenciée du GMM en différences antérieur (Arellano-Bond) avec l'équation en niveaux pour fournir des estimations cohérentes lorsque N est grand et T est petit.
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Sources
- Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R. & Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Roodman, D. (2009). How to Do xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). System Generalized Method of Moments Estimator (Arellano-Bover / Blundell-Bond). ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/system-gmm
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