Estimateur par Moindres Carrés Ordinaires Dynamiques (DOLS)
L'estimateur DOLS (Dynamic Ordinary Least Squares) est un estimateur de régression cointégrante introduit par Stock et Watson (1993) qui retrouve la relation de long terme entre des variables intégrées d'ordre un (I(1)). Il augmente la régression statique avec des avances et retards des régresseurs différenciés, corrigeant le biais d'endogénéité de manière paramétrique afin que le coefficient de long terme puisse être estimé par moindres carrés ordinaires.
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Sources
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (1993). A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica, 61(4), 783–820. DOI: 10.2307/2951763 ↗
- Kao, C. & Chiang, M.-H. (2001). On the Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data. Advances in Econometrics, 15, 179–222. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15007-8 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Ordinary Least Squares Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/dols-estimator
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