Modèle Moyenne Mobile (MM)
Le modèle de moyenne mobile d'ordre q — noté MM(q) — exprime la valeur actuelle d'une série chronologique comme une combinaison linéaire des chocs aléatoires (innovations) actuels et passés. Contrairement au modèle AR qui utilise les valeurs retardées de la série elle-même, le modèle MM utilise les termes d'erreur retardés, ce qui le rend bien adapté à la capture des perturbations de courte durée qui se dissipent sur q périodes.
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Sources
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0130607744
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Time Series Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/moving-average-model
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- Modèle ARIMA (Modèle Autorégressif Intégré à Moyenne Mobile)Économétrie↔ compare
- Modèle ARMA (Autoregressive Moving Average)Économétrie↔ compare
- Modèle autorégressif (AR)Économétrie↔ compare
- Modèle SARIMAÉconométrie↔ compare
- Autoregressive Vectoriel (VAR)Économétrie↔ compare
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