Test KPSS avec rupture structurelle
Le test KPSS avec rupture structurelle étend le test de stationnarité standard Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) pour permettre une ou plusieurs ruptures structurelles connues ou inconnues dans le niveau ou la tendance d'une série temporelle. Sous l'hypothèse nulle, la série est stationnaire autour d'une composante déterministe rompue, permettant aux chercheurs de distinguer un comportement de racine unitaire authentique d'une non-stationnarité apparente causée par des changements de régime.
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Sources
- Carrion-i-Silvestre, J. L., Del Barrio, T., & Lopez-Bazo, E. (2005). Breaking the panels: An application to the GDP per capita. Econometrics Journal, 8(2), 159-175. DOI: 10.1111/j.1368-423X.2005.00158.x ↗
- Kurozumi, E. (2002). Testing for stationarity with a break. Journal of Econometrics, 108(1), 63-99. DOI: 10.1016/S0304-4076(01)00106-3 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). KPSS Stationarity Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/structural-break-kpss-test
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