Effets Aléatoires Corrélés de Mundlak-Chamberlain

L'estimateur des effets aléatoires corrélés (CRE) de Mundlak-Chamberlain, introduit par Mundlak (1978) et étendu par Chamberlain (1982), est une technique de données de panel qui réconcilie les approches à effets fixes et à effets aléatoires en modélisant explicitement la corrélation entre l'hétérogénéité individuelle inobservée et les régresseurs observés. En incluant les moyennes intra-groupe des covariables variant dans le temps comme régresseurs supplémentaires dans un cadre d'effets aléatoires, CRE produit des estimations numériquement équivalentes à l'estimateur intra (effets fixes) tout en permettant l'identification des variables invariantes dans le temps.