Test de KPSS Robuste pour la Stationnarité
Le test de KPSS Robuste est une extension du test de stationnarité classique de Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992) qui remplace l'estimateur conventionnel de la variance à long terme par un équivalent robuste aux valeurs aberrantes ou à l'hétéroscédasticité, maintenant une taille et une puissance fiables en présence d'observations contaminées, de ruptures structurelles ou de distributions d'erreurs non standard.
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Sources
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
- Hobijn, B., Franses, P. H., & Ooms, M. (2004). Generalizations of the KPSS-test for stationarity. Statistica Neerlandica, 58(4), 483-502. DOI: 10.1111/j.1467-9574.2004.00272.x ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/robust-kpss-test
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- Test de racine unitaire augmenté de Dickey-Fuller (ADF)Économétrie↔ compare
- Test de stationnarité KPSSÉconométrie↔ compare
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