Modèle autorégressif de panel (Panel AR)
Le modèle Panel AR étend le modèle autorégressif univarié classique aux données de panel, capturant comment les valeurs passées de chaque unité prédisent sa valeur actuelle tout en contrôlant l'hétérogénéité individuelle non observée par des effets fixes ou aléatoires. Il est fondamental pour modéliser la persistance dynamique dans les micro ou macro-données de panel.
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Sources
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
- Arellano, M. (2003). Panel Data Econometrics. Oxford University Press. ISBN: 978-0199245284
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/panel-ar-model
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- Estimateur GMM d'Arellano-BondÉconométrie↔ compare
- Modèle à effets fixesÉconométrie↔ compare
- Modèle ARIMA de panelÉconométrie↔ compare
- Modèle ARMA de PanelÉconométrie↔ compare
- Modèle de données de panel dynamiqueÉconométrie↔ compare
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