Régression par Moindres Carrés en Deux Étapes (MC2E / VI)
Les moindres carrés en deux étapes (MC2E) sont un estimateur par variables instrumentales en deux étapes qui traite l'endogénéité, la situation où un régresseur est corrélé avec le terme d'erreur. Dans la première étape, le régresseur endogène est prédit à partir de variables instrumentales, et dans la seconde étape, l'équation structurelle est estimée en utilisant ces prédictions. C'est un outil central en économétrie appliquée, développé dans des manuels tels que Angrist et Pischke (2009).
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Sources
- Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Two-Stage Least Squares (Instrumental Variables) Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/two-stage-least-squares
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