Modèle à Correction d'Erreur Vectoriel Robuste (VECM Robuste)
Le VECM robuste étend le modèle à correction d'erreur vectoriel classique en remplaçant l'estimation par les moindres carrés ordinaires par des procédures résistantes aux valeurs aberrantes — telles que les M-estimateurs, les S-estimateurs ou les moindres carrés élagués — de sorte que les relations de cointégration et la dynamique d'ajustement à court terme soient estimées de manière fiable même lorsque la série chronologique multivariée contient des valeurs aberrantes, des ruptures structurelles ou des innovations à queues épaisses.
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Sources
- Caner, M., & Kilian, L. (2001). Size distortions of tests of the null hypothesis of stationarity: Evidence and implications for the PPP debate. Journal of International Money and Finance, 20(5), 639-657. link ↗
- Lucas, A. (1997). Robustness of the student t based M-estimator. Communications in Statistics — Theory and Methods, 26(5), 1165-1182. link ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/robust-vecm
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