GMM Différence Bayésien
Le GMM Différence Bayésien combine la stratégie de première différence d'Arellano-Bond pour les données de panel dynamiques avec un cadre d'inférence bayésienne. En traitant les conditions de moment GMM comme une quasi-vraisemblance et en plaçant des priors sur les paramètres, l'approche produit une distribution postérieure complète sur les coefficients plutôt qu'une estimation ponctuelle unique avec des erreurs standard asymptotiques.
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Sources
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Chernozhukov, V., & Hong, H. (2003). An MCMC approach to classical estimation. Journal of Econometrics, 115(2), 293-346. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00100-3 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/bayesian-difference-gmm
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- Modèle bayésien de données de panel dynamiqueÉconométrie↔ compare
- GMM Systémique BayésienÉconométrie↔ compare
- Estimateur GMM par différences (Estimateur d'Arellano-Bond)Économétrie↔ compare
- Modèle de données de panel dynamiqueÉconométrie↔ compare
- GMM de système (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Économétrie↔ compare
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