Modèle ARMA Robuste

Le modèle ARMA robuste étend le cadre classique des moyennes mobiles autorégressives en remplaçant la perte des moindres carrés, sensible, par des méthodes d'estimation résistantes aux valeurs aberrantes — généralement des estimateurs M ou des approches basées sur la médiane. Cela protège les estimations des coefficients et les prévisions contre la distorsion causée par des valeurs aberrantes additives, des sauts de niveau ou des valeurs aberrantes d'innovation, qui sont courantes dans les séries temporelles économiques et financières.