GMM en différences à paramètres variant dans le temps
Le TVP-difference GMM combine l'estimateur GMM en différences premières pour données de panel dynamiques d'Arellano-Bond avec un cadre d'espace d'états ou de lissage local qui permet aux coefficients de régression de varier dans le temps. Il gère l'endogénéité et les variables dépendantes retardées tout en relâchant l'hypothèse selon laquelle les relations structurelles restent constantes sur toutes les périodes.
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Sources
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Cai, Z. (2007). Trending time-varying coefficient time series models with serially correlated errors. Journal of Econometrics, 136(1), 163–188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.08.004 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/time-varying-parameter-difference-gmm
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- Estimateur GMM par différences (Estimateur d'Arellano-Bond)Économétrie↔ comparer
- Modèle à effets fixes pour données de panelÉconométrie↔ comparer
- GMM de système (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Économétrie↔ comparer
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