Test de causalité de Granger
Le test de causalité de Granger, introduit par Clive W. J. Granger en 1969, évalue si les valeurs passées d'une série chronologique aident à prédire une autre série au-delà de ce que le passé de cette dernière explique déjà. Il définit la causalité dans un sens strictement prédictif plutôt que comme une cause structurelle ou physique.
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Sources
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424-438. DOI: 10.2307/1912791 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/granger-causality
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