MCO de Fourier (Moindres Carrés Ordinaires augmentés de termes de Fourier)
Le MCO de Fourier est une régression par MCO étendue par l'ajout de termes trigonométriques (sinus et cosinus) de basse fréquence à la matrice des régresseurs. Ces composantes de Fourier permettent d'approximer des changements structurels lisses et progressifs dans la relation de régression au fil du temps sans nécessiter de connaître le nombre, le moment ou la forme des ruptures.
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Sources
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899–906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/fourier-ols
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