Modèle à Effets Aléatoires et Paramètres Variables dans le Temps
Le modèle à effets aléatoires et paramètres variables dans le temps étend le cadre classique des panels à effets aléatoires en permettant aux coefficients de régression de changer au fil du temps et entre les unités. Plutôt que d'imposer une pente fixe unique pour tous les individus et toutes les périodes, chaque coefficient est traité comme un tirage aléatoire qui évolue, capturant une véritable instabilité des paramètres tout en préservant l'hypothèse des effets aléatoires selon laquelle les composantes spécifiques à l'unité sont non corrélées avec les régresseurs.
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Sources
- Swamy, P. A. V. B. (1970). Efficient inference in a random coefficient regression model. Econometrica, 38(2), 311–323. DOI: 10.2307/1913012 ↗
- Hsiao, C. (1975). Some estimation methods for a random coefficient model. Econometrica, 43(2), 305–325. DOI: 10.2307/1913588 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Random Effects Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/time-varying-parameter-random-effects-model
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- Modèle bayésien à effets aléatoiresÉconométrie↔ compare
- Modèle à effets fixesÉconométrie↔ compare
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