Regression model

Modèle GARCH (Prévision de la volatilité)

Le modèle GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity), introduit par Tim Bollerslev en 1986, modélise la variance conditionnelle variant dans le temps d'une série temporelle financière. Il capture le regroupement de la volatilité et l'effet ARCH, et constitue l'outil standard pour estimer le risque et la volatilité dans les séries de rendements.

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Modèle ARIMA (Autoregres…Exponential GARCH (EGARC…Lissage exponentiel simp…Régression par Moindres…Régression quantile APARCH Modèle ARCH (Hétéroscéda…Modèle ARCH bayésien Modèle GARCH bayésien BEKK-GARCH : Modélisatio…

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Sources

Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗

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ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/garch-model

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Modèle ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Économétrie↔ compare
Exponential GARCH (EGARCH)Économétrie↔ compare
Lissage exponentiel simple et double (SES / Holt)Économétrie↔ compare
Régression par Moindres Carrés Ordinaires (MCO)Économétrie↔ compare
Régression quantileÉconométrie↔ compare

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APARCH Modèle ARCH (Hétéroscédasticité Conditionnelle Autorégressive)Modèle ARCH bayésien Modèle GARCH bayésien BEKK-GARCH : Modélisation de la volatilité conditionnelle multivariée Modèle EGARCH (GARCH exponentiel)Modèle ARCH de Fourier Modèle DCC-GARCH de Fourier GJR-GARCH (GARCH asymétrique)Modèle HAR-RV de la volatilité réalisée Modèle de saut-diffusion de Merton Modèles à mémoire longue (ARFIMA, FIGARCH)Modèle Multifractal à Commutation Markovienne Modèle ARCH Non Linéaire (NARCH)Modèle ARIMA non linéaire Modèle EGARCH non linéaire Modèle de Moyenne Mobile Non Linéaire (NMA)Modèle SARIMA non linéaire Modèle TGARCH Non Linéaire Modèle ARCH Robuste Modèle DCC-GARCH robuste (DCC-GARCH robuste)Modèle EGARCH Robuste Modèle GARCH Robuste Modèle de volatilité stochastique (Heston)Modèle ARCH à Rupture Structurelle TGARCH à Ruptures Structurelles (Threshold GARCH avec Ruptures Structurelles)Mesures de risque de la queue (Expected Shortfall, spectrales, expectiles)Modèle TGARCH (Threshold GARCH)Modèle ARCH à paramètres variant dans le temps (TVP-ARCH)Modèle DCC-GARCH à paramètres variant dans le temps Modèle EGARCH à paramètres variant dans le temps Modèle GARCH à Paramètres Variables dans le Temps (TVP-GARCH)Modèle TGARCH à paramètres variant dans le temps Rétrovalidation de la Valeur à Risque (VaR)

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