Test de racine unitaire de Phillips-Perron à la Fourier (Fourier PP)
Le test de racine unitaire Fourier PP étend le test classique de Phillips-Perron en intégrant des termes de Fourier de basse fréquence dans la composante déterministe. Cela permet au test de prendre en compte un nombre inconnu de ruptures structurelles lisses et graduelles dans le niveau ou la tendance, sans spécifier au préalable leur moment ou leur forme.
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Sources
- Enders, W., & Siklos, P. L. (2001). Cointegration and threshold adjustment. Journal of Business and Economic Statistics, 19(2), 166-176. DOI: 10.1198/073500101316970395 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/fourier-pp-unit-root-test
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