Test de Breusch-Godfrey pour la Corrélation Sérielle
Le test de Breusch-Godfrey est un test du multiplicateur de Lagrange pour la corrélation sérielle dans les résidus de régression, développé indépendamment par Trevor Breusch (1978) et Leslie Godfrey (1978). Contrairement au test de Durbin-Watson, il détecte l'autocorrélation jusqu'à un ordre p choisi, reste valide lorsque le modèle inclut des variables dépendantes décalées, et produit une valeur p de chi-carré définitive plutôt qu'une région non concluante — ce qui en fait la norme moderne pour les tests d'autocorrélation.
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Sources
- Godfrey, L. G. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica, 46(6), 1293–1301. DOI: 10.2307/1913829 ↗
- Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers, 17(31), 334–355. DOI: 10.1111/j.1467-8454.1978.tb00635.x ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/breusch-godfrey-test
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- Modèle ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Économétrie↔ compare
- Test de Durbin-Watson pour l'autocorrélationÉconométrie↔ compare
- Régression par Moindres Carrés Ordinaires (MCO)Économétrie↔ compare
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