Régression Quantile par la Méthode des Moments

La Régression Quantile par la Méthode des Moments combine l'estimation basée sur les moments (GMM) avec la régression quantile pour estimer les paramètres de distribution tout en gérant l'endogénéité, la structure de panel et les relations dynamiques. Introduite par Koenker (2004) et développée par Machado et Mata (2005), elle permet une analyse distributionnelle (pas seulement la régression de la moyenne) dans des contextes complexes tels que les panels dynamiques et les contextes de variables instrumentales. Cette approche est puissante pour comprendre l'hétérogénéité des effets de traitement et des impacts politiques.