Modèle de données de panel dynamique robuste
Le modèle de données de panel dynamique robuste combine le cadre GMM de panel dynamique — qui gère l'endogénéité due aux variables dépendantes décalées et à l'hétérogénéité inobservée — avec une estimation robuste de la covariance qui reste valide en présence d'hétéroscédasticité et d'autocorrélation. La correction d'échantillon fini de Windmeijer est l'ajustement robuste standard appliqué aux estimateurs GMM en deux étapes dans ce contexte.
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Sources
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/robust-dynamic-panel-data-model
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