Modèle TGARCH Non Linéaire
Le modèle TGARCH non linéaire (Threshold GARCH) étend le cadre GARCH standard en permettant aux chocs positifs et négatifs de même magnitude d'exercer des effets différents sur la volatilité future. Il modélise la volatilité conditionnelle en termes de valeur absolue des résidus retardés, divisée par un seuil de signe, capturant ainsi l'effet de levier bien documenté dans les séries de rendements financiers.
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Sources
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Threshold GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/nonlinear-tgarch-model
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- Modèle ARCH (Hétéroscédasticité Conditionnelle Autorégressive)Économétrie↔ compare
- Modèle EGARCH (GARCH exponentiel)Économétrie↔ compare
- Modèle GARCH (Prévision de la volatilité)Économétrie↔ compare
- Modèle TGARCH (Threshold GARCH)Économétrie↔ compare
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