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Regression modelEconometrics / time series

Modèle à Correction d'Erreur Vectorielle (VECM)

Le Modèle à Correction d'Erreur Vectorielle (VECM) étend le cadre de la Régression Vectorielle Autorégressive (VAR) à un système de variables qui partagent une ou plusieurs relations d'équilibre à long terme. Il modélise conjointement la dynamique à court terme et la vitesse à laquelle chaque variable revient vers l'équilibre après un choc, ce qui en fait l'outil standard pour l'analyse des séries temporelles multivariées cointégrées.

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Modèle ARIMA (Modèle Aut…Test de cointégration d'…Test de causalité de Gra…Autorégression Vectoriel…Autoregressive Vectoriel…Test des bornes ARDL (Te…Bayesian NARDL : estimat…Modèle de VAR structurel…Modèle Bayésien de Corre…Test de Cointégration AR…

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Sources

  1. Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
  2. Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗

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ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/vector-error-correction-model

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Test des bornes ARDL (Test des bornes de Pesaran)Bayesian NARDL : estimation bayésienne du modèle ARDL non linéaireModèle de VAR structurel bayésien (B-SVAR)Modèle Bayésien de Correction d'Erreur Vectoriel (Bayesian VECM)Test de cointégration d'Engle-GrangerTest de Cointégration ARDL de FourierTest de cointégration de Fourier Engle-GrangerTest de cointégration de Johansen-FourierFourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)Modèle à Correction d'Erreur Vectoriel de Fourier (Fourier VECM)Test de causalité de GrangerModèle ARDL non linéaire (NARDL)Test de Cointégration Non Linéaire de JohansenModèle de Vecteurs Autorégressifs Structurels Non Linéaires (NL-SVAR)Modèle VAR non linéaireTest de cointégration de Johansen sur données de panelPanel SVAR modelModèle à Correction d'Erreur Vectoriel sur Données de Panel (Panel VECM)Test de Cointégration Robuste de JohansenModèle de VAR structurelle robuste (Robust SVAR)Test de Cointégration de Johansen avec Rupture StructurelleNARDL avec Rupture StructurelleModèle SVAR à ruptures structurellesModèle VAR à ruptures structurellesModèle Vector Error Correction avec Ruptures Structurelles (SB-VECM)Autorégression Vectorielle Structurelle (SVAR)Test de Causalité de Toda-YamamotoAutoregressive Vectoriel (VAR)

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ScholarGate — Vector Error Correction Model (Vector Error Correction Model). Consulté le 2026-06-15 sur https://scholargate.app/fr/econometrics/vector-error-correction-model · Jeu de données : https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026