Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test
Contrairement aux tests de racine unitaire de panel tels que Panel ADF ou Panel PP — qui testent l'hypothèse nulle d'une racine unitaire — le test Panel KPSS inverse la charge de la preuve : la stationnarité est l'hypothèse nulle. Si les données fournissent des preuves insuffisantes pour rejeter la stationnarité, vous conservez cette hypothèse plutôt que de la prouver. Cette inversion est précieuse car elle permet de confirmer la stationnarité avec confiance plutôt que de simplement ne pas rejeter une racine unitaire, et elle complète les tests de la famille ADF afin que les deux hypothèses nulles puissent être vérifiées pour chaque série de votre panel.
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Sources
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometrics Journal, 3(2), 148-161. DOI: 10.1111/1368-423X.00043 ↗
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/panel-kpss-test
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