Modèle GARCH de Panel
Le modèle GARCH de panel étend le cadre de la modélisation de l'hétéroscédasticité conditionnelle autorégressive généralisée (GARCH) de Bollerslev (1986) aux données de panel, permettant à la variance conditionnelle d'évoluer dans le temps pour chaque unité transversale. Il capture simultanément l'hétérogénéité au niveau des unités et le clustering de volatilité variant dans le temps, ce qui en fait l'outil standard pour modéliser le risque et l'incertitude dans les panels financiers et macroéconomiques multi-entités.
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Sources
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
- Bauwens, L., Laurent, S., & Rombouts, J. V. K. (2006). Multivariate GARCH models: a survey. Journal of Applied Econometrics, 21(1), 79–109. DOI: 10.1002/jae.842 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/panel-garch-model
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- Modèle ARCH (Hétéroscédasticité Conditionnelle Autorégressive)Économétrie↔ compare
- Modèle DCC-GARCH (Corrélation Conditionnelle Dynamique)Économétrie↔ compare
- Modèle EGARCH (GARCH exponentiel)Économétrie↔ compare
- Modèle à effets fixes sur données de panelÉconométrie↔ compare
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