Modèle ARIMA avec rupture structurelle
Un modèle ARIMA avec rupture structurelle étend le cadre ARIMA standard en identifiant et en prenant explicitement en compte un ou plusieurs changements abrupts dans le niveau, la tendance ou la dynamique d'une série chronologique. Plutôt que d'imposer un seul ensemble de paramètres ARIMA sur l'ensemble de l'échantillon, il ajuste des spécifications ARIMA distinctes pour chaque régime défini par les dates de rupture détectées.
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Sources
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/structural-break-arima-model
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- Modèle ARIMA (Modèle Autorégressif Intégré à Moyenne Mobile)Économétrie↔ compare
- Test de ruptures structurelles multiples de Bai-PerronÉconométrie↔ compare
- Test de Chow pour la rupture structurelleÉconométrie↔ compare
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